ห้าเหตุผลทำไม คุณต้อง backtest กลยุทธ์การซื้อขาย

ห้าเหตุผลทำไมคุณต้อง backtest กลยุทธ์การซื้อขาย เวลาอ่านประมาณ 6 นาที ทำไมคุณควร backtest กลยุทธ์การซื้อขาย? หลังจากที่ทุกคนส่วนใหญ่ของกลยุทธ์การค้าที่คุณซื้อหรืออ่านเกี่ยวกับบนเว็บไซต์ในหนังสือหรือในฟอรั่มาแล้วพร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานรายละเอียด ทำไมคุณไม่สามารถไว้วางใจเพียงตัวเลขเหล่านี้และเริ่มการซื้อขายกลยุทธ์ที่? มันทำให้ความรู้สึกที่จะใช้เวลาและกลยุทธ์การซื้อขาย backtest แม้ว่าคุณจะได้รับการ "ได้รับการรับรองรายงานผลการดำเนินงาน"? คำตอบคือใช่! ไม่ว่าคุณจะพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายของคุณเองซื้อกลยุทธ์การซื้อขายหรืออ่านเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายในหนังสือบนเว็บไซต์หรือในฟอรั่ม: คุณต้องทดสอบกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้จริงและทำให้คุณมีเงิน ที่นี่ห้าเหตุผลที่คุณต้อง backtest กลยุทธ์การค้า: เหตุผล # 1: คุณต้องรู้เบอร์ของคุณ! มีหลายตัวเลขผลการดำเนินงานที่สำคัญที่คุณต้องรู้ก่อนการซื้อขายกลยุทธ์คือ: เห็นได้ชัดว่าคุณต้องการที่จะรู้ว่าเงินที่คุณสามารถคาดหวังว่าเมื่อการซื้อขายกลยุทธ์ มันควรจะเป็นที่เห็นได้ชัด แต่กำไรสุทธิรวมควรจะเป็นบวก กำไรเฉลี่ยต่อการค้าระหว่างประเทศ คุณจำเป็นต้องรู้เท่าใดกำไรคุณสามารถคาดหวังที่จะทำให้การค้าใดก็ตาม เพื่อให้ได้รับหมายเลขนี้คุณก็แบ่งรวมกำไรสุทธิตามจำนวนของธุรกิจการค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำไรเฉลี่ยต่อการค้าที่มีขนาดใหญ่พอที่จะครอบคลุมค่าคอมมิชชั่นและการเลื่อนหลุดของคุณเป็นไปได้ จำนวนเฉลี่ยของการค้า คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการหลายการซื้อขายต่อวันต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนคุณควรคาดหวัง นี่คือเหตุผล: ถ้าคุณจะได้รับโอกาสในการซื้อขาย 2 ต่อสัปดาห์ แล้วคุณจะต้องมีกำไรเฉลี่ยค่อนข้างสูงต่อการค้าระหว่างประเทศ เช่น. $ 80 แต่ถ้าคุณได้รับ 10 โอกาสในการซื้อขายต่อวันแล้วคุณอาจจะเต็มใจที่จะยอมรับกำไรเฉลี่ยต่อวันที่มีขนาดเล็ก เช่น. เพียง $ 10 ตั้งแต่คุณจะได้รับโอกาสมากมายต่อวัน ในที่สุดกำไรเฉลี่ยต่อการค้าและค่าเฉลี่ยของจำนวนธุรกิจการค้าช่วยให้คุณตรวจสอบเท่าใดเงินที่คุณสามารถคาดหวังที่จะทำให้ต่อสัปดาห์ต่อสัญญา สูงสุดเบิก คุณจำเป็นต้องรู้เบิกเงินกู้สูงสุดของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ เบิกเงินกู้เป็นจำนวนเงินที่คุณสูญเสียจากที่สูงในส่วนของ / บัญชีของคุณไปต่ำชั่วคราวก่อนที่จะหันไปรอบ ๆ สิ่งที่อีกครั้ง โดยปกติเบิกไม่ได้เกิดจากการค้าเดียว แต่โดยชุดของการซื้อขายในช่วงเวลาเมื่อระบบการซื้อขายต่ำกว่า คุณจำเป็นต้องรู้เบิกที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเพื่อให้คุณสามารถเตรียมความพร้อมทางจิตใจตัวเองสำหรับการสูญเสียที่คล้ายกันในบัญชีของคุณ โปรดทราบว่ากลยุทธ์การซื้อขายไม่ผลิตเป็นเส้นตรงเส้นโค้งเป็นทุน กลยุทธ์การซื้อขายทุกคนได้ชนะการซื้อขายและการสูญเสียการซื้อขายและคุณจะได้สัมผัสกับวันชนะและสัปดาห์ แต่ยังสูญเสียวันและสัปดาห์เมื่อระบบการซื้อขาย ให้แน่ใจว่าคุณกำลังเตรียมที่จะยอมรับความเสี่ยง จำนวนสูงสุดของความเสียหายที่เกิดติดต่อกัน เมื่อการซื้อขายระบบคุณต้องวางการค้าต่อไปตามกฎตราบเท่าที่กลยุทธ์การซื้อขายของคุณมีประสิทธิภาพภายในผลที่คาดหวัง ถ้าคุณรู้ว่าระบบการค้าของคุณมีการผลิต 8 ขาดทุนต่อเนื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณไม่สามารถหยุดการซื้อขายหากคุณพบความสูญเสียที่ 4 ในแถว สูงกว่าชนะเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ขาดทุนต่อเนื่องในแถว แต่มีกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรจำนวนมากออกมีที่มีเปอร์เซ็นต์ชนะเพียง 40% - 60% เมื่อการซื้อขายชนิดของกลยุทธ์เหล่านี้คุณสามารถมีประสบการณ์ 8-12 ขาดทุนต่อเนื่องในแถว - อาจจะมากยิ่งขึ้น ให้แน่ใจว่าคุณกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับแนวการสูญเสียและให้ซื้อขาย! วินเฉลี่ย มันเป็นเรื่องดีที่จะรู้ว่าเงินที่คุณสามารถคาดหวังที่จะทำในการค้าที่ชนะ โปรดทราบว่าคุณกำลังมองหาที่ชนะเฉลี่ย บางส่วนของการซื้อขายของคุณชนะอาจผลิตกำไรที่สูงขึ้นและบางส่วนของธุรกิจการค้าของคุณชนะอาจส่งผลให้ในเวลาเพียงไม่กี่ดอลลาร์ในผลกำไร การสูญเสียเฉลี่ย ถ้าคุณชนะการคำนวณค่าเฉลี่ยของคุณคุณควรคำนวณการสูญเสียเฉลี่ยของคุณ และตราบใดที่การสูญเสียเฉลี่ยของคุณมีขนาดเล็กกว่าชนะเฉลี่ยของคุณทั้งหมดที่คุณต้องมีเปอร์เซ็นต์ชนะ 50% ที่จะทำกำไรเนื่องจากคุณทำให้เงินมากขึ้นในการซื้อขายที่ชนะคุณมากกว่าที่คุณสูญเสียในการสูญเสียการซื้อขายของคุณ แต่ถ้าคุณสูญเสียเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคุณชนะคุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปอร์เซ็นต์การชนะของคุณสูงพอที่จะทำให้กลยุทธ์ของคุณทำกำไรได้ ขาดทุนสูงสุด ขาดทุนสูงสุดของคุณจะบอกคุณว่าจะคาดหวังว่าหากการค้าผิดพลาด และมีความแตกต่างระหว่างหยุดการสูญเสียและการสูญเสียสูงสุดของคุณ บางครั้งการค้าสามารถผลิตการสูญเสียขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหยุดการสูญเสียของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าช่องว่างตลาดกับคุณ บ่อยครั้งที่คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานผลการปฏิบัติงาน แต่เหล่านี้เป็นตัวเลขผลการดำเนินงานที่สำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนการซื้อขายระบบใด ๆ และวิธีเดียวที่จะได้รับหมายเลขเหล่านี้คือการ backtest กลยุทธ์การซื้อขายเพราะ เหตุผล # 2: อย่าไว้ใจใคร! อย่าไว้ใจรายงานผลการปฏิบัติใด ๆ แต่ของคุณเอง! แต่น่าเสียดายที่มีการหลอกลวงศิลปินจำนวนมากในอุตสาหกรรมของเราพยายามที่จะขายความฝันของ "ทำให้คนนับล้านในไม่กี่นาที" นี่คือบางส่วนของกลยุทธ์ร่มรื่นที่มีการใช้เมื่อเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน: ในช่วงที่เหมาะสมกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ บ่อยครั้งที่การซื้อขายระบบที่มีการขายแสดงข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับในช่วงที่เหมาะสมกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างเช่นพารามิเตอร์สำหรับตัวชี้วัดหยุดการสูญเสียหรือเป้าหมายกำไรที่ได้รับการติดตั้งโค้งจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกในช่วงระยะเวลาหนึ่งของเวลาที่บางครั้งแม้กระทั่งปี หรือข้อมูลผลการดำเนินงานที่ได้รับการยกเว้นโดยการใช้ "กรอง" เช่น ไม่ซื้อขายในวันศุกร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคมมิถุนายนและสิงหาคม คุณจะประหลาดใจวิธีการที่ง่ายระบบการสูญเสียจะกลายเป็นระบบที่ทำกำไรได้โดยเพียงแค่เพิ่มไม่กี่กว่าดีที่สุด "กรอง" ข้อมูลในอดีต " การรักษาคำสั่ง จำกัด การสั่งซื้อเช่นเดียวกับตลาด หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นก็คือว่าผู้ขายระบบบางส่วนจะรักษาคำสั่ง จำกัด การสั่งซื้อเช่นตลาดเช่นสมมติว่าพวกเขาจะได้รับการเติมเต็มในราคาที่ จำกัด ที่ระบุ แต่คำสั่งซื้อจะถูก จำกัด ที่เต็มไปด้วยตามหลัก FIFO และมีการรับประกันอย่างไม่มีที่คุณจะได้รับการเติมเต็มในราคาที่ จำกัด บ่อยครั้งที่ความต้องการของตลาดที่จะย้ายผ่านราคาขีด จำกัด ก่อนที่คุณจะได้รับการเติมเต็ม ผมเองได้เห็นระบบการซื้อขายจำนวนมากที่นี้ "รายละเอียดเล็ก ๆ " ทำที่แตกต่างกันระหว่างระบบที่มีผลกำไรและระบบที่สูญเสียเงิน ไม่บัญชีสำหรับคณะกรรมการและ Slippage บางส่วนของรายงานผลการดำเนินงานที่คุณอาจจะเห็นในเว็บไซต์ที่ไม่บัญชีสำหรับค่าคอมมิชชั่นและการลื่นไถล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขายของกลยุทธ์ถลกหนังชอบที่จะสะดวก "ลืม" ที่คุณต้องจ่ายค่านายหน้าของคุณเมื่อคุณวางการค้าและที่คุณสามารถมีประสบการณ์การลื่นไถลเมื่อใช้ STOP และคำสั่งที่ตลาด หลายบัญชี เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็น "ใบแจ้งยอดบัญชีตรวจสอบแล้ว" คุณควรคิดว่าผู้ขายได้รับการใช้หลายบัญชีเพื่อการค้ากลยุทธ์และแล้วส่งคำสั่งของบัญชีที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ของเวลาในการตรวจสอบ บ่อยครั้งที่การตรวจสอบบัญชีที่หายไปส่วนใหญ่ของเงินที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่นานหลังจากที่การตรวจสอบ - บางครั้งมากยิ่งขึ้น อย่าไว้ใจงบตรวจสอบแล้ว! การใช้ผลการประมาณการ แต่น่าเสียดายที่ผลการเผยแพร่มากที่สุดเป็นเพียง "ผลการประมาณการ" คือประสิทธิภาพการทำงานก็ไม่เคยประสบความสำเร็จในบัญชีจริง นั่นเป็นเหตุผลที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องปฏิเสธต่อไปเมื่อใดก็ตามที่ผลการประมาณการจะถูกตีพิมพ์: "ผลการดำเนินงานสมมุติมีข้อ จำกัด โดยธรรมชาติจำนวนมาก. บางแห่งที่ระบุไว้ด้านล่าง. ไม่เป็นผู้แทนจะถูกทำว่าบัญชีใด ๆ ที่จะหรือมีแนวโน้มที่จะบรรลุผลกำไรหรือขาดทุนที่คล้ายกันกับที่แสดง. ในความเป็นจริงมีความแตกต่างที่คมชัดบ่อยระหว่างผลการดำเนินงานสมมุติ และผลที่เกิดขึ้นจริงที่ประสบความสำเร็จต่อมาโดยโปรแกรมการค้าใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง. หนึ่งในข้อ จำกัด ของผลการซื้อขายผลการดำเนินงานสมมุติที่พวกเขามีการจัดทำโดยทั่วไปกับประโยชน์ของการหวน. นอกจากนี้การซื้อขายสมมุติไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงินและไม่มีการบันทึกการซื้อขายสมมุติสามารถ สมบูรณ์บัญชีสำหรับผลกระทบของความเสี่ยงทางการเงินในการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง. ยกตัวอย่างเช่นความสามารถในการทนต่อการสูญเสียหรือการให้เป็นไปตามโปรแกรมการซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งๆที่มีการสูญเสียการซื้อขายเป็นจุดวัสดุที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง. มีปัจจัยอื่น ๆ จำนวนมาก ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทั่วไปหรือการดำเนินงานของโปรแกรมการซื้อขายใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งไม่สามารถนำมาใช้อย่างเต็มที่สำหรับในการจัดทำผลการดำเนินงานสมมุติและทั้งหมดที่อาจมีผลต่อผลการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง. " เรื่องยาวสั้น: อย่าไว้ใจรายงานผลการปฏิบัติใด ๆ แต่ของคุณเอง! และวิธีเดียวที่จะได้รับรายงานผลการดำเนินงานของตัวเองคือการ backtest กลยุทธ์การซื้อขาย เหตุผล # 3: ให้แน่ใจว่ากลยุทธ์คือกำไร แน่นอนคุณเพียงต้องการที่จะค้ากลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีผลกำไร แต่เนื่องจากคุณไม่สามารถไว้วางใจสถิติการตีพิมพ์ผลการดำเนินงานใด ๆ ที่คุณต้อง backtest กลยุทธ์การซื้อขายจะได้รับหมายเลขประสิทธิภาพที่สำคัญของคุณเองและตรวจสอบว่ากลยุทธ์ที่คุณจะเกี่ยวกับการค้าในความเป็นจริงผลกำไร เหตุผล # 4: ทำความเข้าใจกฎ กลยุทธ์ส่วนใหญ่ดูง่ายบนกระดาษ แต่เมื่อคุณพยายามที่จะทำการค้ากับพวกเขาในเวลาจริงในขณะที่ราคากำลังจะย้ายคุณอาจพบว่ากลยุทธ์ที่เป็นเรื่องยากมากที่จะค้ากว่าที่คุณคิด ดังนั้นผมจึงขอแนะนำให้คุณค้ากลยุทธ์ในบัญชีจำลองหรือกระดาษเป็นครั้งแรกก่อนที่จะกระทำเงินจริง คุณควรวางอย่างน้อย 40 ในการซื้อขายจำลองเพื่อให้คุณสามารถสัมผัสกับสถานการณ์ตลาดที่แตกต่าง คิดว่าเรื่องนี้เป็น "การฝึกบิน" ของคุณ: นักบินทุกคนใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจำลองที่พวกเขาได้สัมผัสกับสถานการณ์ที่แตกต่าง และพวกเขาจะมีหลาย "ที่เลวร้ายที่สุดสถานการณ์กรณี" เช่นฟ้าผ่าล้มเหลวตราสารหมอก ฯลฯ วิธีนักบินนี้จะเตรียมไว้สำหรับสถานการณ์เหล่านี้และรู้ว่าสิ่งที่จะทำ คุณควรทำเช่นเดียวกันสำหรับการค้าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจกฎของกลยุทธ์การซื้อขายและรู้วิธีที่จะจัดการกับสถานการณ์พิเศษ เหตุผล # 5: ให้แน่ใจว่าคุณสามารถดำเนินกลยุทธ์ คุณจะประหลาดใจว่าหลายผู้ค้ามีปัญหาการกดปุ่มและวางการค้าเมื่อพวกเขาเห็นสัญญาณ backtesting กลยุทธ์การซื้อขายจะช่วยให้คุณตรวจสอบว่าคุณจริงสามารถวางการค้าเมื่อมีการตั้งค่าการซื้อขายเกิดขึ้น ผู้ค้าหลายคนสองเดาหรือออกรายการของพวกเขา และคุณรู้อยู่แล้วว่าไม่มีเวลาที่เหมาะสมที่จะออกจากการค้า: คุณออกจากทั้งเร็วเกินไปหรือสายเกินไป ให้แน่ใจว่าคุณสามารถกดปุ่มเมื่อคุณเห็นสัญญาณโดยไม่ต้องสงสัยกลยุทธ์ที่หรือตัวคุณเอง ที่คุณสามารถดูมีห้าเหตุผลที่สำคัญว่าทำไมคุณต้อง backtest กลยุทธ์การซื้อขายไม่ว่าคุณจะได้ซื้อกลยุทธ์การอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้บนเว็บไซต์หรือและ eBook หรือพัฒนาตัวเอง ให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าตัวเลขของคุณรู้กฎของคุณและพร้อมที่เมื่อคุณต้องกดปุ่มและสถานที่การค้า และไม่เคยไว้วางใจรายงานผลการปฏิบัติใด ๆ แต่อย่างหนึ่งที่คุณสร้างขึ้นด้วยตัวเองผ่านการทดสอบอย่างละเอียดของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ นี้จะช่วย? - กรุณาแสดงความคิดเห็นด้านล่าง